В банках, работающих в Азербайджане, и в местных филиалах иностранных банков будут проведены стресс-тесты по отдельным видам рисков.
Medianews.az сообщает, что согласно информации, полученной от Trend, при оценке модели стресс-теста ответственным сотрудникам, курирующим разработку и применение программы стресс-тестирования банка, будут заданы различные вопросы.
Ответственные сотрудники должны быть готовы отвечать на указанные вопросы.
Вопросы, которые могут быть заданы при оценке модели стресс-теста
1. Какие макроэкономические прогнозы использовались кроме прогнозов, предоставленных Центральным банком?
- Для чего и каким образом были выбраны эти сценарии?
- Как обосновывается этот выбор?
2. Охватывают ли эти стресс-тесты основные риски, с которыми сталкивается банк?
- Как стресс-тест отражает кредитный и ликвидный риск?
- Обсуждалось ли использование более детальных данных/тестов?
- Какие другие тесты рассматривались и почему они не проводились?
3. Насколько жесткими и реалистичными являются использованные сценарии?
- Как была выбрана жесткость сценария?
- Как был определен срок сценария?
- Применялись ли обратные стресс-тесты?
4. Базируется ли банк на предположении динамичного или статичного баланса?
- Почему сделан именно такой выбор?
- Какова основная цель проведения стресс-теста?
- В каком направлении будут анализироваться и использоваться результаты?
5. Почему выбраны используемые модели?
- Рассматривались ли другие модели?
- На каких показателях значимости основан выбор?
- Какие риски связаны с моделями?
- Почему выбраны текущие модели/подходы для тестирования чувствительности?
- Основаны ли сценарии на исторических или гипотетических событиях?
6. Какие предположения и экспертные мнения использовались при проведении стресс-теста?
- Как банк определяет и оценивает эти случаи?
- Насколько совет директоров и комитет по управлению рисками информированы об этом и обсуждали ли они эти вопросы?
7. Есть ли в банке достаточные данные для проведения стресс-тестов?
- Каковы источники используемых данных?
- Проверяются ли данные перед использованием?
- Существуют ли недостатки в данных и что было сделано для их устранения?
8. Как учитываются вторичная волна воздействия и взаимосвязи между рисками в стресс-тестах?
- Какие взаимосвязи между рисками отражены в стресс-тесте?
- Какие взаимосвязи не отражены и почему выбран именно такой подход?
- Оценивалось ли влияние других рисков на риски ликвидности?
9. Проводятся ли стресс-тесты чаще, чем требуется регулятором?
10. Задокументирована ли программа стресс-тестов и соответствует ли она требованиям данного Правила?
11. Определены ли ответственность и разделение задач при проведении стресс-тестов?
- В какой степени другие структурные подразделения участвуют в процессе?
- Если разработка проводится единым подразделением, насколько информированы другие подразделения?
- Если в подготовке участвуют различные подразделения, как обеспечивается координация и интеграция результатов?
12. Насколько совет директоров информирован о моделях стресс-тестов?
- Когда был последний раз проведён обсуждение?
- Какие вопросы обсуждались?
- Каковы были результаты и какие соответствующие изменения были внесены?
13. Какие проверки по стресс-тестам проводит внутренний аудит и каковы результаты?
14. Имеются ли в банке достаточные ресурсы для проведения стресс-тестов?
- Как банк оценивает знания и навыки своих сотрудников?
- Оплачивается ли обучение сотрудников?
- Какие другие ресурсы требуют развития?
- Получает ли банк поддержку со стороны внешних специалистов при проведении стресс-тестов?
- Если да, как определяется наличие у внешнего специалиста адекватных ресурсов в данном направлении?
Отметим, что новое решение вступит в силу с 7 июня.